Koja je sada to logika call PFE FF(strike 30) -0.05 i istovremeno put PFE RY(strike 27.5)-0.05, expiracija za obje opcije je june 2005.,dok dionica pfe lagano raste?Bilo bi logicno za put,ali istovremeno idu u minus i put i call...Pa ne moze valjda theta..delta ... za jedan dan smanjiti vrijednost call opcije za 0.05.Koji je to onda spread (zero sum) ...ispada da je minus sum game!
02.05.2005. (19:42)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
nije mi sasvim jasno o cemu pises FElix? ako mislis na moju poziciju ona je ostala 20 CALL-ova za June @30 a ako pogledas dolje ja sam samo napisao da sam bio usao u puteve na DIAMONDSE da bi zastitio se od pada cijelog Marketa (jer imam i druge pozicije) i nigdje nisam spomenuo (jos) da sam uzeo IKAKVE puteve na PFE!? Ako tvoja poruka izrazava CUDJENJE ZA CIJENE NA STRIKEovima onda mislim da si nesto POGRESNO PROCITAO U SPREDU OPCIJA tj CIJENAMA JER IAKO je PFE (dionica) isla gore i iako je istina da se CALL na 30 za June danas krece izmedju 0.05 i 0.15 (vjerojatno ce se zatvoriti opet oko 0.10) ona cijena za PUT 27.5 NIKAKO NIJE 0.05 vec je negdje oko 0.85 - 0.95 ! (mozda si gledao krivi mjesec ili krivi strike?).. To sto nekada PADAJU I PUTEvi i CALLovi (NA NEKIM STRIKEOVIMA) je posljedica cinjenice da VRIJEME PROTICE i da iako DIONICA RASTE, NE RASTE UVIJEK DOVOLJNO BRZO (volatility) da bi daleki strikeovi dobijali na cijeni! .. uglavnom ne razumijem bas kakvoj logici se to cudis ! Ako udjemo u spread (27.5 put) to ce biti kad jos pojeftine i AKO PFE ode gore tako da nasi CALLovi dobiju u vrijednosti a putevi jos pojeftine (i da "stisnemo" PFE izmedju 30 i 27.5 iako po ovakvom slabom volatilityu mozda je i to previse veliki razmak- tj mozda bi trebalo uzeti i PUT na 30- ali to cemo vidjeti sredinom Maya ili ako se PFE trzne jace na gore !) .. ZAPAMITITE: KOD OPCIJA NIJE DOVOLJNO SAMO DA VAM UNDERLINE DIONICA IDE GORE (za call-ove) ILI PADA (za puteve), POTREBNO JE DA TO UCINI DOVOLJNO BRZO ZA VAS STRIKE U ODNOSU NA EXPIRACIJU!!! To se mjeri stalno i svakodnevno i 11 centi pomak danas projecirajte u buducnost 30 dana pa cete vidjeti da takvim tempom dionica ce JEDVA PRECI strike od 30 ($3.3 za 30 dana ako SVAKI DAN RASTE 11 c) pa prema tome pomak u strikeu na 30 to i pokazuje (tj nema bitnog pomaka na gore ili je cak mali na dolje zbog proteka vremena)!
02.05.2005. (21:12)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
da jos malo objasnim..recimo da je PFE DIONICA danas skocila za 0.50 ili $1 , to bi se odrazilo na nasu opciju vrlo pozitivno! I recimo da PFE dodje do 30 do kraja ovog TJEDNA, nasa opcija bi NAGLO dobila na vrijednosti ali ako "kapa" malo po malo i sporim usponom od 10-15centi svaki dan dodje do 30 dva dana PRIJE EXPIRACIJE, mi bi i dalje vrijedili samo oko 0.05 ili 0.10 jer je VREMENSKA KOMPONENTA TADA JAKO MALA a PFE nema takav historijski volatility koji bi pokazivao da se on moze NAGLO trgnuti i uci koji point preko 30 u dva dana! Ako pogledate cijene neke dionice sa vecim volatilityem (npr GOOGLE) onda cete vidjeti sasvim drugi slucaj, tj i samo par dana prije expiracije blizi strikeovi su jos uvijek dosta skupi (zbog gornjeg razloga)!
02.05.2005. (21:22)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Nisam mislio na tvoj konkretni trejd,vec sam pratio svoj imaginarni trejd na investopediji,a kvote na yahoou.Sto posto su u jednom trenutku i call i put bili u minusu (za june),cak su minutu kasnije i put strike30(a ne samo 27.5) i call strike30 istovremeno pali za -0.5.Mozda je greska na yahoou,ali ne bih pisao da nisam provjerio.Sve ovo se ne odnosi na cijenu opcija vec samo na istovremenu PROMJENU CIJENE od -0.05(crvena strelica na dolje).Fala na odgovorima.
02.05.2005. (22:22)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Da, da to se dogadja (da istovremeno padnu i put i call) jer daleki strike-ovi ne rastu dovoljno brzo kako ih vrijeme polako "papa" ili "guli" njihovu vremensku komponentu! To je razlog zasto puno STRIKEOva expajrira Out-Of-Money i zasto knjige vele da je VJEROJATNOST NA STRANI PISACA opcija a ne kupaca! Sa druge strane pisci dobiju jako Malu i Ogranicenu vrijednost za prodaju Opcije, dok kupac dobije teoretski neogranicenu mogucnost rasta (za CALL) odnosno vrijednost dionice do 0 (za put) i onaj broj koji udje I-T-M svojim leverage-m postigne cesto izvrsne rezultate! Drugim rijecima vecina opcija gubi a manjina dobija jako puno! Sa druge strane TOKOM TREJDA AKO NISTE POHLEPNI I CEKATE TO NEOGRANICENO BOGATSTVO IZ 1 TREJDA, onda vrlo cesto mozete uhvatiti porast vrijednosti opcije , prodati je daleko prije exp. i smijati se onome koji je "ujahao u grad na dan expiracije na opciji koja je pod njime vec izdise - worthless", a koju ste mu vi lukavo prodali dok je jos bila mladi pastuh (prije npr. 30 dana, recimo)!
02.05.2005. (22:38)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Suncani Krug
Koja je sada to logika call PFE FF(strike 30) -0.05 i istovremeno put PFE RY(strike 27.5)-0.05, expiracija za obje opcije je june 2005.,dok dionica pfe lagano raste?Bilo bi logicno za put,ali istovremeno idu u minus i put i call...Pa ne moze valjda theta..delta ... za jedan dan smanjiti vrijednost call opcije za 0.05.Koji je to onda spread (zero sum) ...ispada da je minus sum game!
02.05.2005. (19:42) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
nije mi sasvim jasno o cemu pises FElix? ako mislis na moju poziciju ona je ostala 20 CALL-ova za June @30 a ako pogledas dolje ja sam samo napisao da sam bio usao u puteve na DIAMONDSE da bi zastitio se od pada cijelog Marketa (jer imam i druge pozicije) i nigdje nisam spomenuo (jos) da sam uzeo IKAKVE puteve na PFE!? Ako tvoja poruka izrazava CUDJENJE ZA CIJENE NA STRIKEovima onda mislim da si nesto POGRESNO PROCITAO U SPREDU OPCIJA tj CIJENAMA JER IAKO je PFE (dionica) isla gore i iako je istina da se CALL na 30 za June danas krece izmedju 0.05 i 0.15 (vjerojatno ce se zatvoriti opet oko 0.10) ona cijena za PUT 27.5 NIKAKO NIJE 0.05 vec je negdje oko 0.85 - 0.95 ! (mozda si gledao krivi mjesec ili krivi strike?).. To sto nekada PADAJU I PUTEvi i CALLovi (NA NEKIM STRIKEOVIMA) je posljedica cinjenice da VRIJEME PROTICE i da iako DIONICA RASTE, NE RASTE UVIJEK DOVOLJNO BRZO (volatility) da bi daleki strikeovi dobijali na cijeni! .. uglavnom ne razumijem bas kakvoj logici se to cudis ! Ako udjemo u spread (27.5 put) to ce biti kad jos pojeftine i AKO PFE ode gore tako da nasi CALLovi dobiju u vrijednosti a putevi jos pojeftine (i da "stisnemo" PFE izmedju 30 i 27.5 iako po ovakvom slabom volatilityu mozda je i to previse veliki razmak- tj mozda bi trebalo uzeti i PUT na 30- ali to cemo vidjeti sredinom Maya ili ako se PFE trzne jace na gore !) .. ZAPAMITITE: KOD OPCIJA NIJE DOVOLJNO SAMO DA VAM UNDERLINE DIONICA IDE GORE (za call-ove) ILI PADA (za puteve), POTREBNO JE DA TO UCINI DOVOLJNO BRZO ZA VAS STRIKE U ODNOSU NA EXPIRACIJU!!! To se mjeri stalno i svakodnevno i 11 centi pomak danas projecirajte u buducnost 30 dana pa cete vidjeti da takvim tempom dionica ce JEDVA PRECI strike od 30 ($3.3 za 30 dana ako SVAKI DAN RASTE 11 c) pa prema tome pomak u strikeu na 30 to i pokazuje (tj nema bitnog pomaka na gore ili je cak mali na dolje zbog proteka vremena)!
02.05.2005. (21:12) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
da jos malo objasnim..recimo da je PFE DIONICA danas skocila za 0.50 ili $1 , to bi se odrazilo na nasu opciju vrlo pozitivno! I recimo da PFE dodje do 30 do kraja ovog TJEDNA, nasa opcija bi NAGLO dobila na vrijednosti ali ako "kapa" malo po malo i sporim usponom od 10-15centi svaki dan dodje do 30 dva dana PRIJE EXPIRACIJE, mi bi i dalje vrijedili samo oko 0.05 ili 0.10 jer je VREMENSKA KOMPONENTA TADA JAKO MALA a PFE nema takav historijski volatility koji bi pokazivao da se on moze NAGLO trgnuti i uci koji point preko 30 u dva dana! Ako pogledate cijene neke dionice sa vecim volatilityem (npr GOOGLE) onda cete vidjeti sasvim drugi slucaj, tj i samo par dana prije expiracije blizi strikeovi su jos uvijek dosta skupi (zbog gornjeg razloga)!
02.05.2005. (21:22) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Suncani Krug
Nisam mislio na tvoj konkretni trejd,vec sam pratio svoj imaginarni trejd na investopediji,a kvote na yahoou.Sto posto su u jednom trenutku i call i put bili u minusu (za june),cak su minutu kasnije i put strike30(a ne samo 27.5) i call strike30 istovremeno pali za -0.5.Mozda je greska na yahoou,ali ne bih pisao da nisam provjerio.Sve ovo se ne odnosi na cijenu opcija vec samo na istovremenu PROMJENU CIJENE od -0.05(crvena strelica na dolje).Fala na odgovorima.
02.05.2005. (22:22) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Suncani Krug
Potkrala mi se greska gore..."cak su minutu kasnije i put strike30(a ne samo 27.5) i call strike30 istovremeno pali za -0.5."...nije -0.5,vec -0.05.
02.05.2005. (22:28) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Da, da to se dogadja (da istovremeno padnu i put i call) jer daleki strike-ovi ne rastu dovoljno brzo kako ih vrijeme polako "papa" ili "guli" njihovu vremensku komponentu! To je razlog zasto puno STRIKEOva expajrira Out-Of-Money i zasto knjige vele da je VJEROJATNOST NA STRANI PISACA opcija a ne kupaca! Sa druge strane pisci dobiju jako Malu i Ogranicenu vrijednost za prodaju Opcije, dok kupac dobije teoretski neogranicenu mogucnost rasta (za CALL) odnosno vrijednost dionice do 0 (za put) i onaj broj koji udje I-T-M svojim leverage-m postigne cesto izvrsne rezultate! Drugim rijecima vecina opcija gubi a manjina dobija jako puno! Sa druge strane TOKOM TREJDA AKO NISTE POHLEPNI I CEKATE TO NEOGRANICENO BOGATSTVO IZ 1 TREJDA, onda vrlo cesto mozete uhvatiti porast vrijednosti opcije , prodati je daleko prije exp. i smijati se onome koji je "ujahao u grad na dan expiracije na opciji koja je pod njime vec izdise - worthless", a koju ste mu vi lukavo prodali dok je jos bila mladi pastuh (prije npr. 30 dana, recimo)!
02.05.2005. (22:38) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...