Zna li netko način da se prikopčam na Vodafonov bežični internet na desktop PC-u? Nekakva prilagodba za PCMCIA karticu? Prijedlozi? :) Ubi me ova NEMOGUĆNOST pristupa sve dok ne dođem doma...
07.03.2007. (22:34)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Contreso i Felix, ne stignem ni pogledati vaše sisteme, probat ću nešto skužiti preko vikenda. No kako sve ovo (iako paralelno aktivno trgujem) shvaćam kao edukaciju, ima vremena za isprobavanje sistema. Kako prije nisam nikada imao aktivniji pristup, počeli su me zezati ovi na TDAmeritrade sa limitima na dnevni ulaz-izlaz. Ako istu dionicu ili opciju kupiš i prodaš isti dan i tako 4x u 5 dana smatraš se day-traderom i blokira ti se trgovanje na 90 dana ILI moraš povećati iznos na svom računu na $25 000 !!! Mislim, pravilo nije njihovo, oni ga se samo moraju držati. Sucks!
07.03.2007. (22:36)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Pattern day trader je svatko onaj tko napravi 4 day trejda u pet uzastopnih radnih dana. Da da, 90 dana mozes kupovati samo za cash. Po isteku 90 dana racun ti se vraca na margin. Day trader a? Kako ide kolega?
08.03.2007. (01:53)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Uletio jučer u put-eve na New- April stike $5, kada je odskočilo malo gore nakon velikog pada. Dionica je bila 4.18 kada sam ušao, a završila dan na $3.87. No toliko su nelikvidne opcije (ušao po 2.10, a na kraju dana bez obzira na pad dionice ostalo je samo spread 2.10 - 2.25 - znači nije se ni moglo dobiti puno više!) i koliko je napumpana volatilnost (IV=193% čini mi se!), izgleda da su opcije skuplje za 100% od onoga koliko bi bile uz neku normalnu IV. Vidjet ću danas, dionica je u after marketu još pala na cca 3.72, ali ako se otvori na više od onoga kada sam ja ušao - režem gubitke!
Čini mi se da bi bilo bolje da sam ušao u short, nego u puteve!!! Ako ostane kako je, dobit polako ulažem u callove, možda i leapove, budu li likvidni, radi zaštite. Jer na ovim nivoima neće ostati. Ili će bankrotirati (što će moje puteve katapultirati visoko) ili će se srediti situacija i skočit će JAKO (prorađuju callovi - koje tek trebam kupiti).
Zanima me kako bi vi postupili u ovoj situaciji. I druga stvar: kako se opcije ponašaju pri objavi bankrota, a dionica i dalje kotira!? Postaje li to prenelikvidno? Kakva su vaša iskustva?
09.03.2007. (12:37)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Ako trgujes sa SPY, DIA i QQQQ mogli bi te zanimati ovi ETFovi koji koji se krecu dvostruko brze od njih. NASDAQ 100: (QLD) [2x long]; (QID) [2x short] S&P 500: (SSO) [2x long]; (SDS) [2x short] Dow 30: (DDM) [2x long]; (DXD_ [2x short] U pocetku su imali vrlo malene volumene. Poslije 8 mjeseci od uvodjenja, dnevni volumen je za neke (QID, SDS) presao milijun dionica.
Nedavno su uvedeni ultra sektorski ETFovi (Long and Short 2X). Volumeni su jos mali, ali nece proci dugo do prvih milijunasa (najvjerovatnije Oil, Tech, Semi, Financial...).
UPW-Long Utilities 2X SDP- Short Utilities 2X REW-Short Tech 2X ROM-Long Tech 2X USD-Long Semi 2X SSG-Short Semi 2X DIG-Long Oil and Gas industry 2X DUG-Short Oil and Gas industry 2X SRS-Short Real Estate 2X URE-Long Real Estate 2X SIJ-Short Industrials 2X UXI-Long Industrials 2X RXD-Short healthcare 2X RXL- Long Healthcare 2X SKF-Short Financial 2X UYG-Long Financial 2X SCC-Short Consumer Service 2X UCC-Long Consumer Service 2X SZK-Short Consumer Goods 2X UGE-Long Consumer Goods 2X SMN-Short Basic Material 2X UYM-Long Basic Material 2X
Vise na amex.com. Ako vec navratis na tu stranicu pod opcijama ces naci Amex QQQ Volatility Index - QQV koji je :" ...an indicator of investor sentiment about the future volatility of the Nasdaq-100 Index Tracking StockSM (QQQQ)."
10.03.2007. (02:58)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Ovako sam napravio sa putevima na NEW (isto sam postao na OM-ov blog):
Ma kod NEW mi sve to mirise na bankrot. Svejedno, rizik za put opcije je veliki, a callovi koji su mi bili interesantni - LEAPOVI za 2008 su imali preveliki spread, pa sam jednostavno - prodao puteve sa 20% zarade. Ono sto je interesantno je da bi čak bolje prošao da sam shortao dionicu (pala je od $4.18 do $3.20 - u odnosu na puteve koji su narasli sa $2.10 do $2.50 ali uz dosta veliki spread i malu likvidnost). Uglavnom, lekcija naučena, a još je i uz neku zaradu- ja sam zadovoljan!
Mislio sam za tu zaradu kupiti nešto callova-leapova a ostaviti puteve, jer smatram da su jaki pomaci uskoro zagarantirani - ili će u bankrot (što mi se čini vjerojatnije) ili neće - a tada će cijena naglo porasti. Ono što me odvratilo od daljnjeg sjedenja u putevima je napuhana cijena samih puteva i nikakav leverage u odnosu na shorting same dionice. Naravno, osim samog rizika da bilo kakva pozitivna vijest može u trenu pokopati puteve.
Činjenica da imaju IV od 193% me odvratila da ih držim i dalje. Sa normalnim volatiliyem od 40% cijena tih putova je duplo manja. Gledao sam grafove opcija i straddle-ova na http://platinum.optionetics.com/yhmain.htm pa onda pokušao nacrtati kakva bi mi bila pozicija uz naknadnu kupovinu tih callova na http://www.888optionsnet.com/investigator_2/disclaimer_frame.asp?goto=posi tionSimulator ali sam na kraju iz navedenih razloga odustao od svega. Uostalom putevi su mi za April.
Iako, ako ode u bankrot, kažu da bi se situacija već u slijedeća 2 tjedna mogla rasplesti. Znači visoka je mogućnost za nekakav jaki pomak.
Ne znam zašto, ali i te firme za koje se zna da će bankrotirati, dionice ne odu odmah na $0, sjećam se nekih energetskih kompanija sa početka '00-tih, svi ste čuli za Enron, manje poznati je bio bankrot Miranta, a i Dynegy je bio pred bankrotom da mu Warren Buffet nije otkupio pipeline - po duplo manjoj cijeni nego što su ga oni kupili prije samo 6.mj. :)
Uglavom spomenuti MIR- Mirant se trgovao dugo po $1 iako se znalo da su predali papire za bankrot, pa je onda vremenom pao ispod toga.
Dakle - napumpane cijene opcija, veliki spreadovi i mala likvidnost opcija koje sam ja želio držati - nije nešto u čemu možeš dugo sjediti i čekati rasplet.
10.03.2007. (16:24)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contresso, hvala ti na ETF ovima! Hm, SRS - short Real estate... u cjeloj ovoj priči oko real estate bubble-a bi mogao biti interesantan.
10.03.2007. (16:28)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Najprije sam govoreci o tvom sistemu pitao zasto neke support/resistance linije uvazavas, neke ne. Ti mi odgovaras sa: “ali ne uzimam ih u obzir jer su obje preblizu jedna drugoj i nisu blizu vrha ili dna.”, pa zatim “.Moramo promatrati dionicu u cjelini i kroz dulje vrijeme kroz prizmu earningsa,vijesti...jer je većina njih pomalo specifična,poput googla npr.”, te onda dodajes “Zakaj je deplasirano govoriti o udaljenostima?”. Zakljucujes na kraju: “Zajebi tu sad nekakva investitorska i kojekava suhoparna pravila i definicije trejdanja.”. Daj se dogovori sam sa sobom. Jer kad ti zapne graf, ti pozivas u pomoc earningse vijesti, blizinu linija, sto li vec. Analiziras dionicu 120 dana unazad a onda na grafu povlacis support/resistance linije u trajanju od nekoliko dana ( AAPL prva linija od 91. do 99. dana , ad druga od 110. do 114. dana). To nema smisla. Graf 1. Kazes: “Pa pri signalu za ulaz po cijeni cijena je već "odradila" veći dio.” Za slucaj da graf 2 nije jasan ponovit cu. Dan kasnjenja (prvi slucaj) nije nikakav hendikep, bar tako ispada po grafu. Sacekati par dana dok se vecina standardnih tehnickih pokazatelja nije usinhronizirala izgledalo je vrlo pametno. U drugom slucaju kod buy signala (dva dana kasnjenja), pitanje je tko bi kupio AAPL sutra dan ako mu cijena nije prosla jucerasnju najvecu vrijednost. To je klasicni “kangaroo tails and pattern”, po A. Elderu.
“Prvo nije mi jasno zašto bi se netko ograničio isključivo samo na ITM opcije.” Izmedju ostalog zbog onog sto ti nazivas PLACOM i MANIPULACIJOM. Opcija koja je deeeeeeeeeeep ITM se ponasa kao dionica. Delta joj je skoro 1. Kupujem time value ne veci od 20-30centi. Mali pomaci od 1-2% ili dok me stop ne izbaci, i ja sam vani. Mirnije spavam. Gubitci su maleni. Sto bi bilo da sam DEC 2006 kupio put opcije na AAPL. Inace kad cujem kad netko pametuje te da ste kupili to i to , tada i tada, onda bi baba bila dide. Takve idiote treba u sirokom luku zaobilazit. Daklem samo primjera radi. Pocetkom DEC 2006 AAPL je probijao resistance na MA 20, pri cijeni oko $88. Danasnja cijena AAPLa je $87.97. Pretpostavimo da su i cijene opcija iste. AAPL Mar 2007 95.0000 put (QAAOS.X) je za bid $ 6.90 i za ask 7.10. Max time value je $0.13. DEC 15, 2007. Cijena ide po prvi put (poslije neuspjesnog visednevnog probijanja MA 20) ispod jucerasnjeg low (oko $88). Kupujem jedan put ugovor @ $7.10. Cijena pred expiraciju je bila izmedju $83-82. Potencijalna zarada oko $400 ili 50%. Troskovi trejda $2. Na tradeStation svaki contract kosta $1. OTM opcije ostavljam vama koji njima suvereno vladate, jos da mi je vidjeti rezultate. :-)))
11.03.2007. (04:37)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Jos jedan RSI 2 Extreme RSI
Marlyn has been doing a lot of testing recently using RSI(2) < 5, although today he appears to have lowered the bar even more to RSI(2) < 2, or the ugliest of the ugly stocks!
I took both RSI settings and plugged them into an RSI script I use for testing trading systems over at Wealth-Lab. The general rules are: Buy when the RSI is less than X, then sell after two consecutive up days. Holding longer, of course, may or may not improve your returns, but this is a good starting point for testing purposes.
Starting equity for the test is $50,000 and position sizing is 20 percent of equity, thus allowing five open positions at one time. Time of testing is the last five years using the Naz100.
Below are the highlights of the results. Due to computer issues (MacBook died last week), I don't have the tools available to put these into a nice readable table, so please excuse the presentation.
Net Profit (RSI 5): 281.58% (358.92% Risk Adjusted) @ $140,791.52 Net Profit (RSI 2): 215.01% (367.04% Risk Adjusted) @ $107,506.94
Number of Trades (RSI 5): 820 Number of Trades (RSI 2): 617
Avg. Loss (RSI 5): 4.6% ($1,020.95) Avg. Loss (RSI 2): 5.03% ($937.48)
While RSI < 5 produced the best monetary results, RSI < 2 provided the best risk adjusted return due to its lower market exposure. Fewer trades mean fewer days with your money exposed to the whims of the market. The RSI < 5 test had a market exposure of 78% while RSI < 2 had market expsoure of 58%. Skinuto sa The Dogwood Report. RSI 2 izgleda vrlo popularan.
11.03.2007. (07:57)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Bundy
Zna li netko način da se prikopčam na Vodafonov bežični internet na desktop PC-u? Nekakva prilagodba za PCMCIA karticu? Prijedlozi? :)
Ubi me ova NEMOGUĆNOST pristupa sve dok ne dođem doma...
07.03.2007. (22:34) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Bundy
Contreso i Felix, ne stignem ni pogledati vaše sisteme, probat ću nešto skužiti preko vikenda. No kako sve ovo (iako paralelno aktivno trgujem) shvaćam kao edukaciju, ima vremena za isprobavanje sistema.
Kako prije nisam nikada imao aktivniji pristup, počeli su me zezati ovi na TDAmeritrade sa limitima na dnevni ulaz-izlaz. Ako istu dionicu ili opciju kupiš i prodaš isti dan i tako 4x u 5 dana smatraš se day-traderom i blokira ti se trgovanje na 90 dana ILI moraš povećati iznos na svom računu na $25 000 !!!
Mislim, pravilo nije njihovo, oni ga se samo moraju držati. Sucks!
07.03.2007. (22:36) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Pattern day trader je svatko onaj tko napravi 4 day trejda u pet uzastopnih radnih dana. Da da, 90 dana mozes kupovati samo za cash. Po isteku 90 dana racun ti se vraca na margin. Day trader a? Kako ide kolega?
08.03.2007. (01:53) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
felix...
Dečki u cajtnotu sam vidimo se
08.03.2007. (23:09) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Bundy
Uletio jučer u put-eve na New- April stike $5, kada je odskočilo malo gore nakon velikog pada. Dionica je bila 4.18 kada sam ušao, a završila dan na $3.87.
No toliko su nelikvidne opcije (ušao po 2.10, a na kraju dana bez obzira na pad dionice ostalo je samo spread 2.10 - 2.25 - znači nije se ni moglo dobiti puno više!) i koliko je napumpana volatilnost (IV=193% čini mi se!), izgleda da su opcije skuplje za 100% od onoga koliko bi bile uz neku normalnu IV.
Vidjet ću danas, dionica je u after marketu još pala na cca 3.72, ali ako se otvori na više od onoga kada sam ja ušao - režem gubitke!
Čini mi se da bi bilo bolje da sam ušao u short, nego u puteve!!!
Ako ostane kako je, dobit polako ulažem u callove, možda i leapove, budu li likvidni, radi zaštite.
Jer na ovim nivoima neće ostati. Ili će bankrotirati (što će moje puteve katapultirati visoko) ili će se srediti situacija i skočit će JAKO (prorađuju callovi - koje tek trebam kupiti).
Zanima me kako bi vi postupili u ovoj situaciji.
I druga stvar: kako se opcije ponašaju pri objavi bankrota, a dionica i dalje kotira!?
Postaje li to prenelikvidno? Kakva su vaša iskustva?
09.03.2007. (12:37) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Ako trgujes sa SPY, DIA i QQQQ mogli bi te zanimati ovi ETFovi koji koji se krecu dvostruko brze od njih.
NASDAQ 100: (QLD) [2x long]; (QID) [2x short]
S&P 500: (SSO) [2x long]; (SDS) [2x short]
Dow 30: (DDM) [2x long]; (DXD_ [2x short]
U pocetku su imali vrlo malene volumene. Poslije 8 mjeseci od uvodjenja, dnevni volumen je za neke (QID, SDS) presao milijun dionica.
Nedavno su uvedeni ultra sektorski ETFovi (Long and Short 2X). Volumeni su jos mali, ali nece proci dugo do prvih milijunasa (najvjerovatnije Oil, Tech, Semi, Financial...).
UPW-Long Utilities 2X
SDP- Short Utilities 2X
REW-Short Tech 2X
ROM-Long Tech 2X
USD-Long Semi 2X
SSG-Short Semi 2X
DIG-Long Oil and Gas industry 2X
DUG-Short Oil and Gas industry 2X
SRS-Short Real Estate 2X
URE-Long Real Estate 2X
SIJ-Short Industrials 2X
UXI-Long Industrials 2X
RXD-Short healthcare 2X
RXL- Long Healthcare 2X
SKF-Short Financial 2X
UYG-Long Financial 2X
SCC-Short Consumer Service 2X
UCC-Long Consumer Service 2X
SZK-Short Consumer Goods 2X
UGE-Long Consumer Goods 2X
SMN-Short Basic Material 2X
UYM-Long Basic Material 2X
Vise na amex.com.
Ako vec navratis na tu stranicu pod opcijama ces naci Amex QQQ Volatility Index - QQV koji je :" ...an indicator of investor sentiment about the future volatility of the Nasdaq-100 Index Tracking StockSM (QQQQ)."
10.03.2007. (02:58) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Bundy
Ovako sam napravio sa putevima na NEW (isto sam postao na OM-ov blog):
Ma kod NEW mi sve to mirise na bankrot. Svejedno, rizik za put opcije je veliki, a callovi koji su mi bili interesantni - LEAPOVI za 2008 su imali preveliki spread, pa sam jednostavno - prodao puteve sa 20% zarade. Ono sto je interesantno je da bi čak bolje prošao da sam shortao dionicu (pala je od $4.18 do $3.20 - u odnosu na puteve koji su narasli sa $2.10 do $2.50 ali uz dosta veliki spread i malu likvidnost). Uglavnom, lekcija naučena, a još je i uz neku zaradu- ja sam zadovoljan!
Mislio sam za tu zaradu kupiti nešto callova-leapova a ostaviti puteve, jer smatram da su jaki pomaci uskoro zagarantirani - ili će u bankrot (što mi se čini vjerojatnije) ili neće - a tada će cijena naglo porasti. Ono što me odvratilo od daljnjeg sjedenja u putevima je napuhana cijena samih puteva i nikakav leverage u odnosu na shorting same dionice. Naravno, osim samog rizika da bilo kakva pozitivna vijest može u trenu pokopati puteve.
Činjenica da imaju IV od 193% me odvratila da ih držim i dalje. Sa normalnim volatiliyem od 40% cijena tih putova je duplo manja.
Gledao sam grafove opcija i straddle-ova na http://platinum.optionetics.com/yhmain.htm pa onda pokušao nacrtati kakva bi mi bila pozicija uz naknadnu kupovinu tih callova na http://www.888optionsnet.com/investigator_2/disclaimer_frame.asp?goto=posi tionSimulator
ali sam na kraju iz navedenih razloga odustao od svega. Uostalom putevi su mi za April.
Iako, ako ode u bankrot, kažu da bi se situacija već u slijedeća 2 tjedna mogla rasplesti. Znači visoka je mogućnost za nekakav jaki pomak.
Ne znam zašto, ali i te firme za koje se zna da će bankrotirati, dionice ne odu odmah na $0, sjećam se nekih energetskih kompanija sa početka '00-tih, svi ste čuli za Enron, manje poznati je bio bankrot Miranta, a i Dynegy je bio pred bankrotom da mu Warren Buffet nije otkupio pipeline - po duplo manjoj cijeni nego što su ga oni kupili prije samo 6.mj. :)
Uglavom spomenuti MIR- Mirant se trgovao dugo po $1 iako se znalo da su predali papire za bankrot, pa je onda vremenom pao ispod toga.
Dakle - napumpane cijene opcija, veliki spreadovi i mala likvidnost opcija koje sam ja želio držati - nije nešto u čemu možeš dugo sjediti i čekati rasplet.
10.03.2007. (16:24) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Bundy
contresso, hvala ti na ETF ovima!
Hm, SRS - short Real estate... u cjeloj ovoj priči oko real estate bubble-a bi mogao biti interesantan.
10.03.2007. (16:28) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Najprije sam govoreci o tvom sistemu pitao zasto neke support/resistance linije uvazavas, neke ne. Ti mi odgovaras sa: “ali ne uzimam ih u obzir jer su obje preblizu jedna drugoj i nisu blizu vrha ili dna.”, pa zatim “.Moramo promatrati dionicu u cjelini i kroz dulje vrijeme kroz prizmu earningsa,vijesti...jer je većina njih pomalo specifična,poput googla npr.”, te onda dodajes “Zakaj je deplasirano govoriti o udaljenostima?”. Zakljucujes na kraju: “Zajebi tu sad nekakva investitorska i kojekava suhoparna pravila i definicije trejdanja.”.
Daj se dogovori sam sa sobom. Jer kad ti zapne graf, ti pozivas u pomoc earningse vijesti, blizinu linija, sto li vec.
Analiziras dionicu 120 dana unazad a onda na grafu povlacis support/resistance linije u trajanju od nekoliko dana ( AAPL prva linija od 91. do 99. dana , ad druga od 110. do 114. dana). To nema smisla. Graf 1.
Kazes: “Pa pri signalu za ulaz po cijeni cijena je već "odradila" veći dio.”
Za slucaj da graf 2 nije jasan ponovit cu.
Dan kasnjenja (prvi slucaj) nije nikakav hendikep, bar tako ispada po grafu. Sacekati par dana dok se vecina standardnih tehnickih pokazatelja nije usinhronizirala izgledalo je vrlo pametno.
U drugom slucaju kod buy signala (dva dana kasnjenja), pitanje je tko bi kupio AAPL sutra dan ako mu cijena nije prosla jucerasnju najvecu vrijednost. To je klasicni “kangaroo tails and pattern”, po A. Elderu.
“Prvo nije mi jasno zašto bi se netko ograničio isključivo samo na ITM opcije.”
Izmedju ostalog zbog onog sto ti nazivas PLACOM i MANIPULACIJOM. Opcija koja je deeeeeeeeeeep ITM se ponasa kao dionica. Delta joj je skoro 1. Kupujem time value ne veci od 20-30centi. Mali pomaci od 1-2% ili dok me stop ne izbaci, i ja sam vani. Mirnije spavam. Gubitci su maleni.
Sto bi bilo da sam DEC 2006 kupio put opcije na AAPL. Inace kad cujem kad netko pametuje te da ste kupili to i to , tada i tada, onda bi baba bila dide. Takve idiote treba u sirokom luku zaobilazit.
Daklem samo primjera radi.
Pocetkom DEC 2006 AAPL je probijao resistance na MA 20, pri cijeni oko $88. Danasnja cijena AAPLa je $87.97. Pretpostavimo da su i cijene opcija iste.
AAPL Mar 2007 95.0000 put (QAAOS.X) je za bid $ 6.90 i za ask 7.10. Max time value je $0.13.
DEC 15, 2007. Cijena ide po prvi put (poslije neuspjesnog visednevnog probijanja MA 20) ispod jucerasnjeg low (oko $88). Kupujem jedan put ugovor @ $7.10.
Cijena pred expiraciju je bila izmedju $83-82. Potencijalna zarada oko $400 ili 50%. Troskovi trejda $2. Na tradeStation svaki contract kosta $1.
OTM opcije ostavljam vama koji njima suvereno vladate, jos da mi je vidjeti rezultate. :-)))
11.03.2007. (04:37) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
contreso
Jos jedan RSI 2
Extreme RSI
Marlyn has been doing a lot of testing recently using RSI(2) < 5, although today he appears to have lowered the bar even more to RSI(2) < 2, or the ugliest of the ugly stocks!
I took both RSI settings and plugged them into an RSI script I use for testing trading systems over at Wealth-Lab. The general rules are: Buy when the RSI is less than X, then sell after two consecutive up days. Holding longer, of course, may or may not improve your returns, but this is a good starting point for testing purposes.
Starting equity for the test is $50,000 and position sizing is 20 percent of equity, thus allowing five open positions at one time. Time of testing is the last five years using the Naz100.
Below are the highlights of the results. Due to computer issues (MacBook died last week), I don't have the tools available to put these into a nice readable table, so please excuse the presentation.
Net Profit (RSI 5): 281.58% (358.92% Risk Adjusted) @ $140,791.52
Net Profit (RSI 2): 215.01% (367.04% Risk Adjusted) @ $107,506.94
Number of Trades (RSI 5): 820
Number of Trades (RSI 2): 617
Winners (RSI 5): 535 (65%)
Winners (RSI 2): 411 (67%)
Avg. Profit (RSI 5): 3.84% ($807.03)
Avg. Profit (RSI 2): 4.03% ($731.45)
Avg. Loss (RSI 5): 4.6% ($1,020.95)
Avg. Loss (RSI 2): 5.03% ($937.48)
While RSI < 5 produced the best monetary results, RSI < 2 provided the best risk adjusted return due to its lower market exposure. Fewer trades mean fewer days with your money exposed to the whims of the market. The RSI < 5 test had a market exposure of 78% while RSI < 2 had market expsoure of 58%. Skinuto sa The Dogwood Report.
RSI 2 izgleda vrlo popularan.
11.03.2007. (07:57) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...