Optionmaster,kaj misliš o sljedećem KREDIT spreadu na FRX... Meni ispada da je max. gubitak oko 25 računajući skroz do exp.,a max. profit 977$(kredit) ako ne računamo provizije! Strategija je bearish(idealna za ovaj market),IV za strikeove je još uvijek relativno visok i iznad hist.volat.
3 long aug 40 call 2.40 2 short aug 35 call 7.82 1 short aug 40 call 2.66
trenutna cijena dionice...42.8$ kredit..977$
Zanimljivo da svaki porast cijene gotovo potpuno offsetaju long callovi do max. -26$ gubitka,bez provizija i bez obzira na preostalo vrijeme do exp.,gdje shortevi nadoknađuju gubitak time value na longovima:)
Risk/reward je fantastičan,pa tako za max.cca 100$ gubitka možemo profitirati cca 4000$...... Dovoljno je samo povećati broj shorteva na 35 i za isto toliko broj longova na 40.
Longovi uz pomoć protoka vremena od shorteva jednostavno "peglaju" krivulju pri porastu cijena i ne dozvoljavaju veći pad u "minus",a svaki pad cijene nam povećava profit:)
23.07.2006. (08:22)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Oglo
Preracunaj ponovo
23.07.2006. (09:55)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Da long i short call na istom strikeu imaju istu cijenu za isti datum exp.,samo drugog predznaka...toliko sam se udubio u grafove da sam previdio da je program pogrešno izračunao i cijene se ne slažu sa stvarnim osim short calla:(
23.07.2006. (12:56)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
@FELIX: sa vremena na vrijeme u POJEDINIM DIONICAMA pojave se takvi mis-pricing-zi kod pojedinih opcijskih strikeova kod kojih mozes -na vrlo kratko vrijeme ako ih pronadjes i to ako aktivno "cesljas" opcije ponekad naci takav discrepancy izmedju kredita i debita da ti kredit donjeg strikea (CALL Kredit spread kao npr u ovom slucaju) umanjen za DEBIT gornjeg NADILAZI maximalan moguci gubitak kredit spreada i tako osigurava zapravo BEZ-RIZICNI TREJD! Ne sumnjam da je doticna cijena i postojala ali kao sto napisah - JAKO KRATKO- jer su vec slijedeci dan usli mali "zoharcici" koje cesto spominjemo i koji trejdaju takve SIGURNE BEZ RIZICNE POZICIJE a zovu se ARBITRAZERI a cije su akcije onda rezultirale KOREKCIJOM te ANOMALIJE. Zapravo kada je to tip OBJAVIO na svom blogu, vec time je potpisao "smrtnu kaznu" toj prilici jer je drugi dan -svaki aktivni trejder koji je to procitao- pozurio iskoristiti taj mis-pricing sto je (samo po sebi i bez arbitrazera) moglo korigirati cijene i dovesti ih u "normalu" . Donji strike @35 call je zadnje trejdan oko 8.20 i recimo da je gornji strike@40 jos uvijek oko 2.6 (nije vise, ali recimo da je)- to znaci da za svaki PRODANI CALL (short) dobijete $820 dok za svaki KUPLJENI CALL (long) platite $260 dakle pri otvaranju pozicije DOBIJETE $560! Lako je odmah vidjeti da posto je MAXIMALNI GUBITAK tog spread-a 5pta tj $500, a da je vama maximalna moguca zarada svih $560 (FIX ispod 35) dok -u najgorem slucaju- vam bez rizika i sigurno ostaje oko 0.60 tj $60 po svakom kontraktu (brokerage feejeve zanemarujemo jer dosta arbitrazera trejda direktno tj bez njih) i to u slucaju da cijena dionice ode preko cijene gornjeg (long) CALL-a dok ako ostane ispod mozete zaraditi (tj ostane vam nakon expiracije) bilo sto izmedju $60-$560! Arbitrazeri (a i drugi trejderi koji to uoce) ulaze u takve sigurne pozicije sa stotinama tisuca $ dokle god pritisak kupovine gornjeg strikea ne podigne cijenu na "normalu" (ili snizi kredit koji se dobije na donjem strikeu - ovisi sta je od toga "out of whack") Zato ja nikada ni u primjerima ne pisem cijene strikeova "iz glave" nego iz realnih primjera posto medju njima postoji odredjeni "odnos" koji nije proizvoljan (a koji ugrubo opisuje i Black Schole formula). Tako npr. ne mozemo proizvoljno niti odrediti diametar i opseg neke iste kruznice (kruga) jer moraju biti u odredjenom odnosu koji opisuje broj PI! Shvatimo ovakve prilike kao ANOMALIJE KOJE SE TREBAJU ISKORISTITI jer NE TRAJU DUGO! I bolje je da si ih "dosapnete" nego javno obznanite, jer vec sutra nece biti te prilike, ha ha! ***************************************************************** VAZNO JE primjetiti kako SHORT ULAZ (PISANJE CALLa) @35 strikeu vas OBAVEZUJE NA TO DA VI PRODATE 100 DIONICA FIXa PO CIJENI OD $35 svaku (na dan exercisea) dok kupac vaseg CALLa ima pravo od vas traziti taj delivery (samo uvjetno receno jer se kupci i prodavaci sparuju randomly). E..sad, da bi vi ostali POKRIVENI U TOJ OBAVEZI MORATE PRVO (ili istovremeno) KUPITI LONG CALL@40 (u ovom slucaju kredit spreada) koji ce VAMA OSIGURATI PRAVO DA TAKAV ISTI KONTRAKT tj 100 dionica FIXa KUPITE od pisca vaseg CALLa po cijeni od $40! Dakle kupiti cete 100 dionica FIXA (od pisca CALLa na koji ste long) za $4,000 i prodati cete 100 dionca kupcu vaseg CALLa za $3,500 (na koji ste short) BEZ OBZIRA koliko se cijena FIX-a na dan exercisea zaustavila iznad 40! Ali recimo da se zaustavila IZMEDJU na 37.5! Sta onda?! Ako niste zatvorili short i prodali long opciju zadnjih minuta prije expiracije (sto je preporucljivo), doci ce do exercisea ...a za to cete se jos strpiti do taktika trejdanja da ne bi bas sve ovdje opisivali.. Hocu vam samo skrenuti pozornost kako je potrebno jos to znanje o mehanici trejdanja spreadova dobro "izglacati" prije nego se upustimo samo u matematiku strikeova.. postoje generalna pravila, ogranicenja kod brokera,, interna pravila i sl. pozdrav.
24.07.2006. (00:18)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Ok,već si nas ranije na primjeru gugla naučio da se prvo ulazi u long,pa ekvivalentni broj shorteva pri ulasku(ako nemamo cash pokriće ili dozvolu za "naked"),a na izlasku obrnuto...prvo otkup shorta,zatim prodaja longa,obavezno prije expiracije,također si opisao probleme koji nastaju...
Zanima me da li pri ulasku u "long-short" spreadove osim cijene pratiš i volatilnost(sigurno DA),odnosno događa li se da povećana volatilnost daje veću prednost pri ulasku u short od same promjene cijene DIONICE u korist skupljih shorteva(CIJENA OPCIJE IONAKO SADRŽI I JEDNO I DRUGO...VOLATILNOST I CIJENU DIONICE...ali kako vrednovati udio cijene i volatilnosti u ukupnoj cijeni opcije odmah empirijski u glavi,odnosno postoji li kakva caka da ne moramo koristiti kalkulator?),odnosno niska volatilnost ima prednost pri long više od same promjene cijene DIONICE u korist jeftinijih longova... Kako pratiti u real timeu taj odnos i vidjeti kaj nam se više isplati...npr. ući ODMAH u jeftiniju long poziciju uslijed promjene cijene dionice ili čekati da se cijena MOŽDA stabilizira i smanji volatilnost,odnosno pojeftini opcija(riskiramo da cijena dionice krene u nepovoljnom smjeru i poskupi opciju)?
Pa bi to otprilike izgledalo kao da u long short strategije u long stranu ulazimo blizu exp.kada je veća vjerojatnost niske volatilnosti(npr.preko vikenda se zaštitimo long spreadom),a u short stranu nakon exp. i povećanja volatilnosti,kada se možemo riješiti jedne "long" noge koju smo koristili u međuvremenu kao zaštitu i koja je UVJETNO REČENO dobila na cijeni samim povećanjem volatilnosti,bez obzira na smjer pomaka.Ne mora biti pravilo,ali...?
24.07.2006. (08:09)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster,ne inzistiram na odgovorima odmah jer kako i sam veliš tu još ima puno nepoznanica koje ne možemo preskočiti,a zahtijevaju hrpu novih činjenica.Zato ću se radije strpiti do tvojih sistematski poredanih unosa,gdje se znanje nadovezuje jedno na drugo.Ovako "preskakati" zbilja nema smisla jer je previše "rupa" između,pa je i tebi zahtjevno odgovarati na hrpu međupitanja kojih nismo ni svjesni,a bez znanja odgovora na njih odgovori na "preskočena pitanja od glave prema repu:)" ne mogu biti potpuno korisni i jasni.Godišnji slijede...bumo pričekali do kasnije ili buš nam prije zadal kakvu "glavolomku" da imamo o čemu razmišljati mjesec dana?:)Fala!
24.07.2006. (14:05)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
Felix, Chartbender.com radi upravo to što opisuješ.
24.07.2006. (14:42)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
http://www.chartbender.com/learnoptions.aspx
Pročitaj "Decision making"
24.07.2006. (14:44)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Bagzi,jesam,ali mi baš nije jasno:( Trejdati samo na temelju toga je u najmanju ruku bedasto,ali pusti neka reklamira taj svoj servis.Da je tako uspješan kako se prikazuje u opcijama,sigurno ne bi tražio i gubio vrijeme na ovakvu vrstu zarade!?
"Nadam se da će GOOG ispod $390 :) i prijavljujem .GOPGB (410 call) kupljeni za $11.20, trenutno $5.1, i .GOPST (400 put) kupljeni za $9.40, trenutno $21.10. (Cartmann 21.07.2006. 00:26)"...Čestitam Cartmannu na putevima,samo ako je bio dosta strpljiv...market raste,a goog pada,di ćeš bolje?
24.07.2006. (19:12)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Trade se zavrsio s polovicnim uspjehom jer se radilo o zadnjem danu prije expiriranja kad opcije u par minuta tj. nakon promjene momenta drasticno gube na vremenskoj vrijednosti. Tj. mjesec dana se prebaci u jedan dan, ako moment ode na "krivu" stranu - povratka nema. A znamo da je GOOG dan zapoceo snaznim rastom sto je momentalno srusilo cijenu puteva, a call-ovi su ionako vec bili bezvrijedni (nisu rasli jer je bilo jasno da ne mogu do kraja dana preci $410), spasilo me sto sam odlucio cekati promjenu smjera po kockarskom prinicipu "sve ili nista", nasrecu, do promjene smjera je doslo, ali me cekanje kostalo jer je pojelo vremensku vrijednost tako da sam na kraju izasao s tek par % dobiti. Iako mi se tad ucinilo kao divna prilika za potencijalnu brzu zaradu, sad kuzim da sam se precijenio u riskirao mnogo vise nego sto je bila potencijalna dobit. Ipak, sve je to trgovina, kad bi (u potpunosti) bjezali od rizika - ne bi trgovali. :)
25.07.2006. (16:44)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Optionmaster,kaj misliš o sljedećem KREDIT spreadu na FRX...
Meni ispada da je max. gubitak oko 25 računajući skroz do exp.,a max. profit 977$(kredit) ako ne računamo provizije!
Strategija je bearish(idealna za ovaj market),IV za strikeove je još uvijek relativno visok i iznad hist.volat.
3 long aug 40 call 2.40
2 short aug 35 call 7.82
1 short aug 40 call 2.66
trenutna cijena dionice...42.8$
kredit..977$
Zanimljivo da svaki porast cijene gotovo potpuno offsetaju long callovi do max. -26$ gubitka,bez provizija i bez obzira na preostalo vrijeme do exp.,gdje shortevi nadoknađuju gubitak time value na longovima:)
Risk/reward je fantastičan,pa tako za max.cca 100$ gubitka možemo profitirati cca 4000$......
Dovoljno je samo povećati broj shorteva na 35 i za isto toliko broj longova na 40.
Longovi uz pomoć protoka vremena od shorteva jednostavno "peglaju" krivulju pri porastu cijena i ne dozvoljavaju veći pad u "minus",a svaki pad cijene nam povećava profit:)
23.07.2006. (08:22) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Oglo
Preracunaj ponovo
23.07.2006. (09:55) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Da long i short call na istom strikeu imaju istu cijenu za isti datum exp.,samo drugog predznaka...toliko sam se udubio u grafove da sam previdio da je program pogrešno izračunao i cijene se ne slažu sa stvarnim osim short calla:(
23.07.2006. (12:56) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
ssa
lik na Blogeru je poceo pisati neki blog o MSFT-u, sto mislis o ovom zapisu: http://msft.bloger.hr/post/predvidjanja-za-dionicu-microsofta/47071.aspx spominje nekih 26 - 28 baksa do kraja ove godine...
24.07.2006. (00:15) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
@FELIX: sa vremena na vrijeme u POJEDINIM DIONICAMA pojave se takvi mis-pricing-zi kod pojedinih opcijskih strikeova kod kojih mozes -na vrlo kratko vrijeme ako ih pronadjes i to ako aktivno "cesljas" opcije ponekad naci takav discrepancy izmedju kredita i debita da ti kredit donjeg strikea (CALL Kredit spread kao npr u ovom slucaju) umanjen za DEBIT gornjeg NADILAZI maximalan moguci gubitak kredit spreada i tako osigurava zapravo BEZ-RIZICNI TREJD! Ne sumnjam da je doticna cijena i postojala ali kao sto napisah - JAKO KRATKO- jer su vec slijedeci dan usli mali "zoharcici" koje cesto spominjemo i koji trejdaju takve SIGURNE BEZ RIZICNE POZICIJE a zovu se ARBITRAZERI a cije su akcije onda rezultirale KOREKCIJOM te ANOMALIJE. Zapravo kada je to tip OBJAVIO na svom blogu, vec time je potpisao "smrtnu kaznu" toj prilici jer je drugi dan -svaki aktivni trejder koji je to procitao- pozurio iskoristiti taj mis-pricing sto je (samo po sebi i bez arbitrazera) moglo korigirati cijene i dovesti ih u "normalu" . Donji strike @35 call je zadnje trejdan oko 8.20 i recimo da je gornji strike@40 jos uvijek oko 2.6 (nije vise, ali recimo da je)- to znaci da za svaki PRODANI CALL (short) dobijete $820 dok za svaki KUPLJENI CALL (long) platite $260 dakle pri otvaranju pozicije DOBIJETE $560! Lako je odmah vidjeti da posto je MAXIMALNI GUBITAK tog spread-a 5pta tj $500, a da je vama maximalna moguca zarada svih $560 (FIX ispod 35) dok -u najgorem slucaju- vam bez rizika i sigurno ostaje oko 0.60 tj $60 po svakom kontraktu (brokerage feejeve zanemarujemo jer dosta arbitrazera trejda direktno tj bez njih) i to u slucaju da cijena dionice ode preko cijene gornjeg (long) CALL-a dok ako ostane ispod mozete zaraditi (tj ostane vam nakon expiracije) bilo sto izmedju $60-$560! Arbitrazeri (a i drugi trejderi koji to uoce) ulaze u takve sigurne pozicije sa stotinama tisuca $ dokle god pritisak kupovine gornjeg strikea ne podigne cijenu na "normalu" (ili snizi kredit koji se dobije na donjem strikeu - ovisi sta je od toga "out of whack") Zato ja nikada ni u primjerima ne pisem cijene strikeova "iz glave" nego iz realnih primjera posto medju njima postoji odredjeni "odnos" koji nije proizvoljan (a koji ugrubo opisuje i Black Schole formula). Tako npr. ne mozemo proizvoljno niti odrediti diametar i opseg neke iste kruznice (kruga) jer moraju biti u odredjenom odnosu koji opisuje broj PI! Shvatimo ovakve prilike kao ANOMALIJE KOJE SE TREBAJU ISKORISTITI jer NE TRAJU DUGO! I bolje je da si ih "dosapnete" nego javno obznanite, jer vec sutra nece biti te prilike, ha ha!
*****************************************************************
VAZNO JE primjetiti kako SHORT ULAZ (PISANJE CALLa) @35 strikeu vas OBAVEZUJE NA TO DA VI PRODATE 100 DIONICA FIXa PO CIJENI OD $35 svaku (na dan exercisea) dok kupac vaseg CALLa ima pravo od vas traziti taj delivery (samo uvjetno receno jer se kupci i prodavaci sparuju randomly). E..sad, da bi vi ostali POKRIVENI U TOJ OBAVEZI MORATE PRVO (ili istovremeno) KUPITI LONG CALL@40 (u ovom slucaju kredit spreada) koji ce VAMA OSIGURATI PRAVO DA TAKAV ISTI KONTRAKT tj 100 dionica FIXa KUPITE od pisca vaseg CALLa po cijeni od $40! Dakle kupiti cete 100 dionica FIXA (od pisca CALLa na koji ste long) za $4,000 i prodati cete 100 dionca kupcu vaseg CALLa za $3,500 (na koji ste short) BEZ OBZIRA koliko se cijena FIX-a na dan exercisea zaustavila iznad 40! Ali recimo da se zaustavila IZMEDJU na 37.5! Sta onda?! Ako niste zatvorili short i prodali long opciju zadnjih minuta prije expiracije (sto je preporucljivo), doci ce do exercisea ...a za to cete se jos strpiti do taktika trejdanja da ne bi bas sve ovdje opisivali.. Hocu vam samo skrenuti pozornost kako je potrebno jos to znanje o mehanici trejdanja spreadova dobro "izglacati" prije nego se upustimo samo u matematiku strikeova.. postoje generalna pravila, ogranicenja kod brokera,, interna pravila i sl. pozdrav.
24.07.2006. (00:18) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
ssa
sorry link neispravan: sad je ok lik na Blogeru je poceo pisati neki blog o MSFT-u, sto mislis o ovom zapisu: http://msft.bloger.hr/post/predvidjanja-za-dionicu-microsofta/47071.aspx
24.07.2006. (00:18) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
buda
http://msft.bloger.hr/post/predvidjanja-za-dionicu-microsofta/47071.aspx - mislis ovo :-)
24.07.2006. (00:19) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Ok,već si nas ranije na primjeru gugla naučio da se prvo ulazi u long,pa ekvivalentni broj shorteva pri ulasku(ako nemamo cash pokriće ili dozvolu za "naked"),a na izlasku obrnuto...prvo otkup shorta,zatim prodaja longa,obavezno prije expiracije,također si opisao probleme koji nastaju...
Zanima me da li pri ulasku u "long-short" spreadove osim cijene pratiš i volatilnost(sigurno DA),odnosno događa li se da povećana volatilnost daje veću prednost pri ulasku u short od same promjene cijene DIONICE u korist skupljih shorteva(CIJENA OPCIJE IONAKO SADRŽI I JEDNO I DRUGO...VOLATILNOST I CIJENU DIONICE...ali kako vrednovati udio cijene i volatilnosti u ukupnoj cijeni opcije odmah empirijski u glavi,odnosno postoji li kakva caka da ne moramo koristiti kalkulator?),odnosno niska volatilnost ima prednost pri long više od same promjene cijene DIONICE u korist jeftinijih longova...
Kako pratiti u real timeu taj odnos i vidjeti kaj nam se više isplati...npr. ući ODMAH u jeftiniju long poziciju uslijed promjene cijene dionice ili čekati da se cijena MOŽDA stabilizira i smanji volatilnost,odnosno pojeftini opcija(riskiramo da cijena dionice krene u nepovoljnom smjeru i poskupi opciju)?
Pa bi to otprilike izgledalo kao da u long short strategije u long stranu ulazimo blizu exp.kada je veća vjerojatnost niske volatilnosti(npr.preko vikenda se zaštitimo long spreadom),a u short stranu nakon exp. i povećanja volatilnosti,kada se možemo riješiti jedne "long" noge koju smo koristili u međuvremenu kao zaštitu i koja je UVJETNO REČENO dobila na cijeni samim povećanjem volatilnosti,bez obzira na smjer pomaka.Ne mora biti pravilo,ali...?
24.07.2006. (08:09) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Optionmaster,ne inzistiram na odgovorima odmah jer kako i sam veliš tu još ima puno nepoznanica koje ne možemo preskočiti,a zahtijevaju hrpu novih činjenica.Zato ću se radije strpiti do tvojih sistematski poredanih unosa,gdje se znanje nadovezuje jedno na drugo.Ovako "preskakati" zbilja nema smisla jer je previše "rupa" između,pa je i tebi zahtjevno odgovarati na hrpu međupitanja kojih nismo ni svjesni,a bez znanja odgovora na njih odgovori na "preskočena pitanja od glave prema repu:)" ne mogu biti potpuno korisni i jasni.Godišnji slijede...bumo pričekali do kasnije ili buš nam prije zadal kakvu "glavolomku" da imamo o čemu razmišljati mjesec dana?:)Fala!
24.07.2006. (14:05) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
Felix, Chartbender.com radi upravo to što opisuješ.
24.07.2006. (14:42) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
http://www.chartbender.com/learnoptions.aspx
Pročitaj "Decision making"
24.07.2006. (14:44) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Bagzi,jesam,ali mi baš nije jasno:( Trejdati samo na temelju toga je u najmanju ruku bedasto,ali pusti neka reklamira taj svoj servis.Da je tako uspješan kako se prikazuje u opcijama,sigurno ne bi
tražio i gubio vrijeme na ovakvu vrstu zarade!?
"Nadam se da će GOOG ispod $390 :) i prijavljujem .GOPGB (410 call) kupljeni za $11.20, trenutno $5.1, i .GOPST (400 put) kupljeni za $9.40, trenutno $21.10. (Cartmann 21.07.2006. 00:26)"...Čestitam Cartmannu na putevima,samo ako je bio dosta strpljiv...market raste,a goog pada,di ćeš bolje?
24.07.2006. (19:12) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Cartmann
Trade se zavrsio s polovicnim uspjehom jer se radilo o zadnjem danu prije expiriranja kad opcije u par minuta tj. nakon promjene momenta drasticno gube na vremenskoj vrijednosti. Tj. mjesec dana se prebaci u jedan dan, ako moment ode na "krivu" stranu - povratka nema. A znamo da je GOOG dan zapoceo snaznim rastom sto je momentalno srusilo cijenu puteva, a call-ovi su ionako vec bili bezvrijedni (nisu rasli jer je bilo jasno da ne mogu do kraja dana preci $410), spasilo me sto sam odlucio cekati promjenu smjera po kockarskom prinicipu "sve ili nista", nasrecu, do promjene smjera je doslo, ali me cekanje kostalo jer je pojelo vremensku vrijednost tako da sam na kraju izasao s tek par % dobiti. Iako mi se tad ucinilo kao divna prilika za potencijalnu brzu zaradu, sad kuzim da sam se precijenio u riskirao mnogo vise nego sto je bila potencijalna dobit. Ipak, sve je to trgovina, kad bi (u potpunosti) bjezali od rizika - ne bi trgovali. :)
25.07.2006. (16:44) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...