Pozdrav svima. Imam jedno pitanje u vezi delte. Piše da delta pokazuje verovatnoću ulaska opcije ITM na ekspiraciji. Onda na jednom mestu kaže da procenjuje (estimates) koliko će se premija promeniti sa promenom underlinea za 1 point, dok posle kaže da meri (measures) koliko je promena cene underlying instrumenta uticala na cenu opcije. Sad šta je tačno? Meri ili procenjuje? Ili oboje?
21.06.2006. (11:17)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
Još jedno pitanje :-) U vezi IV, sad tek vidim da mi je sve manje i manje jasno. Ako pogrešno razmišljam molim vas za objašnjenje. Mislio sam da IV neke akcije, uzmimo da je 40%, predstavlja pretpostavku da cena te akcije u narednih recimo 30 dana padne ili poraste za 40%. Da li je ovo tačno, odnosno šta je zapravo tih 40%? Šta onda predstavlja IV različitih opcija? Verovatnoću da će cena te opcije do ekspiracije porasti ili pasti za taj procenat? Svaki strike ima različiti IV. A koliko sam video dalji OTM strikovi imaju veći IV od bližih ATM. Kako je moguće da se očekuje veća fluktuacija cena na većim strikeovima kada je delta na tim strikeovima manja? Ili onda IV pojedinih opcija ne predstavlja ono što sam ja mislio. Uf, totalno sam zbunjen
21.06.2006. (12:12)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
Pozdrav svima. Imam jedno pitanje u vezi delte. Piše da delta pokazuje verovatnoću ulaska opcije ITM na ekspiraciji. Onda na jednom mestu kaže da procenjuje (estimates) koliko će se premija promeniti sa promenom underlinea za 1 point, dok posle kaže da meri (measures) koliko je promena cene underlying instrumenta uticala na cenu opcije. Sad šta je tačno? Meri ili procenjuje? Ili oboje?
21.06.2006. (11:17) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bagzi
Još jedno pitanje :-) U vezi IV, sad tek vidim da mi je sve manje i manje jasno. Ako pogrešno razmišljam molim vas za objašnjenje. Mislio sam da IV neke akcije, uzmimo da je 40%, predstavlja pretpostavku da cena te akcije u narednih recimo 30 dana padne ili poraste za 40%. Da li je ovo tačno, odnosno šta je zapravo tih 40%? Šta onda predstavlja IV različitih opcija? Verovatnoću da će cena te opcije do ekspiracije porasti ili pasti za taj procenat? Svaki strike ima različiti IV. A koliko sam video dalji OTM strikovi imaju veći IV od bližih ATM. Kako je moguće da se očekuje veća fluktuacija cena na većim strikeovima kada je delta na tim strikeovima manja? Ili onda IV pojedinih opcija ne predstavlja ono što sam ja mislio.
Uf, totalno sam zbunjen
21.06.2006. (12:12) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
@BAGZI:..pokusao sam odgovoriti u unosu iznad!
22.06.2006. (21:58) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...