Komentari

opcije.blog.hr

Dodaj komentar (7)

Marketing

  • maxxon's dog house

    Pozdrav Optionmasteru i svima aktivnima na ovom odlicnom blogu na kojeg sam tek nedavno naisao. Nepotrebno je trositi rijeci hvale, mogu samo reci da sa zanimanjem pratim sadrzaj bloga. Imam jedno pitanje pa ako netko ima dobru volju da odgovori bio bih zahvalan. Naime, cesto se moze cuti ili vidjeti da se rast ili pad vrijednosti dionica na inozemnim marketima u vecoj ili manjoj mjeri odrazio i na hrvatski market. Zanima me postoji li neka korelacija kojom bi se moglo predvidjeti (koliko toliko tocno) kakav ce utjecaj na hrvatske burze imati rast ili pad na americkim ili evropskim burzama. Pitanje je prebanalno, ali ako netko moze baciti koji dio puzzla bio bih zahvalan. Hvala! maxxon

    avatar

    01.06.2006. (23:33)    -   -   -   -  

  • Beginner

    Poštovanje OM. Ne bih remetio planove, ali molim ako uspijete u vremenu objasniti kako odrediti odnos i staviti da put izvuće call kad im se cijena mijenja tokom kupovanja i ne dobije usporednu cijenu pokrivanja ili ja ne hvatam dobar odnos u cijeni strajka i količini
    opcija, a kako recimo kondor koji kad je kupljen dobija cijenu koštanja i ima odnos kao pobijanje cijena jednu drugom kao kad bi izračunom dodali call oduzmeli put opet oduzeli put pa dodali call, a svaki kupljen ili prodan na strajku vecem od drugog. Jeli to zato što je kondor unaprijed određen cijenom ili prodan u trenutku zaključan po tim cijenama. Da li se to može objasniti, ustvari jesam li ja sve to dobro vido.

    avatar

    02.06.2006. (01:34)    -   -   -   -  

  • bagzi

    Ovo mi se učinilo kao jako dobro, sa jednog od sajtova što je contreso preporučio: http://www.mytempdir.com/710123

    avatar

    02.06.2006. (13:39)    -   -   -   -  

  • contreso

    @ bagzi: Istu stvar a i mnogo vise mozes dobiti na originalnoj stranici http://www.chartbender.com/.

    avatar

    03.06.2006. (03:24)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    @MAXXON:..ja na zalost ne znam nista o domacem Marketu jedino ti mogu otprilike reci sta bi trebalo napraviti za jednu takvu ANALIZU! Trebalo bi se posluziti statistickim metodama (Kanonička korelacijska analiza ?) i propustiti konacne rezultate odabranih indexa (matematicki nekako "izglancanih" da ne usporedjujemo kruske sa jabukama npr S&P sa slicnim Hrv indexom) zatvaranja Inozemnih burzi i domace u proteklim vrijednostima. Dobijene KORELACIJE bi predstavljale neke vrijednosti koje bi se kretale od pozitivnih do negativnih i cak kada bi i pronasli da je neki recimo US index imao visoku pozitivnu (ili negativnu) korelaciju sa indexom zagrebacke burze, sve to bi bili samo POVIJESNI PODATCI za koje BUDUCNOST nikako NE GARANTIRA da ce uvijek tako i ostati! Mozda je netko na temelju ciste obzervacije primjetio neku pribliznu korelaciju (sto se smatra cisto neznanstvenim pristupom) ali koliko ja znam evropski Marketi se otvaraju PRIJE americkog a i zatvaraju i zbog vremenske razlike mozemo govoriti samo o uticaju PREDHODNOG dana u USA na SLIJEDECI trejding dan u Hrv, sto stvari dodatno komplicira! Ukratko puno rada za malo efekta jer bi se tesko moglo precizno trejdati (osobito opcije) na bazi takvih incidentalnih pokazatelja.

    avatar

    03.06.2006. (11:29)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    @Beginner:.bojim se da ne razumijem tvoje pitanje potpuno (moras priznati da si ga pisao na brzinu) ali prvi dio kako odrediti odnos mozes shvatiti jednostavno i zdravorazumski bez da znas puno o matematici opcija. Uzmimo za primjer DELL koji se zatvorio na $25.96 u petak. CALL@25 za June se zadnje trejdao 1.17 dok je put@25 bio svega 0.15 a put@27.5 je bio 1.60. Ja sad ne vidim u cemu je tvoja nedoumica? Jasno je da za svaki 1 CALL@25 ($117), ako zelis ostati sto vise neutralan, trebas uzeti ili 1put@27.5 ($160) ili 10puteva@25 (sto ce biti oko $150)! Ako si uzeo recimo 10puteva@25 i 1 call@25 potrebno je da se DELL pomakne za barem 5 pta da bi ti jedna strana isplatila drugu i donijela malu zaradu! Da li ce se DELL pomaknuti 5pta? NE SAM OD SEBE, ZA TO TREBAS NEKU VIJEST ILI KATALIZATOR i zato ne trejdas iz dosade ili jer si smislio i nasao zgodan spread nego jer ocekujes da market POMAKNE DELL znacajno u nekom smjeru (u zadnje vrijeme period prije zarada je bio interesantan jer je DELL 2 puta upozorio, nakon cega se znacajno pomaknuo)! Uz to pomaze ako u spread udjes sa 10 puta vecim brojem opcija da bi ti i zarada bila veca i zato pisem da prosjecni spread kosta i do 2 - 5K za obje strane jer zarada od $200 nece nikoga uzbuditi kad se odbiju troskovi ulaza i izlaza ($60), dok zarada od $2K vec zvuci puno zanimljivije i uz troskove! Sto se tice kondora i butterflya i ostalih kompliciranih spreadova, to ce morati pricekati dok dodjemo do njih, jer mi je ovdje premalo mjesta a i ne mogu (vremenski) objasnjavati jednom po jednom citatelju na komentarima ono sto moram svima na jednom mjestu. Strpi se jos malo! Pozdrav!

    avatar

    03.06.2006. (12:45)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Samo da dovrsim predhodni odgovor: To je sve primjer ako si neutralan na DELL dok ako imas neki tvrdji "hint" u smislu T/A i nekog konkretnog dogadjaja za koji mislis da ce biti bullish ili bearish za DELL ili neceg (clanak u Baronu, npr) sto te cini prilicno sigurnim da slijedi pomak u KONKRETNU STRANU , onda mozes poremetiti normalni spread sa nesimetricno vecim brojem call-ova ili put-eva, ali time ti, jasno, raste i rizik!

    avatar

    03.06.2006. (12:50)    -   -   -   -  

  •  
učitavam...