08.12.2004. (16:04)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
novi
majstore dobro te ide. neka te ne brine sto nema puno ljudi. i sam si rekao da jako malo ljudi trguje, a jos manje zivi od tog trgovanja. a mozes zamisliti koliko njih onda govori hrvatski.
samo nastavi, formirat ce se grupa ljudi koji ce te pratiti.
Pozdrav
08.12.2004. (16:54)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bluebird
Kaj se tiče simulatora na investopedi ima neka ograničenja koja mene smetaju a ima i par bug-ova pa ću potražiti bolji. Ako nađem javim ti.
08.12.2004. (17:17)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bluebird
Pitanje o likvidnosti opcija pošto imam iskustva samo s papirnatim tradanjem a tamo postoje "umjetna" pravila o likvidnosti.
Čitajući tvoj blog zbunilo me kaj si napisao u nekom komentaru da market makeri osiguravaju likvidnost tako da to NE utječe na cijenu opcije. Ovo me zbunjuje. Ako sam te dobro shvatio to bi značilo da npr: Opcije xyz 100 dec ima open intrestom 200 i volumenom u tom danu recimo 50 contracta. Bid 10 Aks 11. Ja želim kupiti 100 contracta i dajem market order. Ako sam te shvatio to bi značilo da ja dobivam svih 100 ugovora po bid cijeni bez obzira kaj kupujem skoro dvostruki volumen od trajdanog taj dan? Ako je tako, kaj bi se desilo kad bi dao order za broj ugovora koji premašuju open intrest za tu opciju? Ovo mi zvuči predobro da bi bilo istinito. Naime ja trejdam opcije za male kompanije i često ne mogu kupiti ono kaj želim jer se simulator žali da prelazi volumen za taj dan (umjetno ograničenje simulatora da bi igra bila realnija). OK, to je ograničenja simulatora ali me zanima da "za pravo" dam order za veći broj ugovora da li bi ih dobio sve po istoj cijeni?
Uh, nadam se da sam bio barem malo jasan kaj pitam.
08.12.2004. (17:31)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
BLUEBIRD: ovo je izgleda pitanje koje mnoge muci pa cemo ga posebno obraditi kad dodjemo do toga. probati cu pojasniti koliko to mogu na malo mjesta. Ako pogledas pazljivo taj unos dolje vidjeti ces da ja NE tvrdim da Market Maker NE MOZE dignuti cijenu opcija ili da ces dobiti sve po istoj cijeni. to ovisi o vise stvari, a u tvom primjeru ako hoces kupiti opciju koja nije likvidna to ce se svakako ODRAZITI na cijeni opcije jer ce MM traziti premium price da ti proda opcije kad niko nece stati sa druge strane. ono sto ja velim je da je PORAST CIJENE te opcije bitno OGRANICEN pokretom underline share-a. ti znas sigurno kako izgleda OPTION SPREAD u kojem vidis sve strike-ove za neku opciju za dati mjesec. e pa mozes li ti zamisliti npr da at-the-money strike opcije CALLa prijedje u cijeni neku in-the=money SAMO ZATO jer na tom strike-u je veca potraznja (tj. ti kupujes dok na drugom strike-u niko?)? odgovor je NE- NIKADA! kuzis? dakle cijeli option grid se mice i mice se u odnosu na underline (i potraznju i volatility i time itd.. sve ono sto je po Black-Scholes precizirano). Ako se SHARE ne mice - da li ti MM ti moze dici cijenu za 100 opcija na market? DA ali koliko? Ne PUNO vise od ogranicenja koje mu namece underline share, ostali strikeovi i sve ostalo gore napomenuto. to je velika razlika od trejdanja sherova gdje gornje ili donje granice (u danu) prakticki NEMA. Problem je sto se najcesce micu I share-ovi u isto vrijeme kad I opcija a to je onda sasvim druga stvar. na kraju ne zaboravi da MM zaradjuju upravo NA SPREDU koji se povecava kad je opcija nelikvidna- dakle u tvom primjeru bi morala biti puno veca od 10-11 ako je NELIKVIDNA u isto vrijeme, more like 10-15 ili cak 20. znas koliko kosta 100 kontrakata po 15 svaki? to je 1500 po 1 opciji (jer cijenu opcije mnozis sa 100) odnosno $150,000 na kojem on zaradi (u nasem primjeru) taj spred od $500 po callu odnosno $50,000 za 100 kontrakata, to nije malo za jedan trejd! a ako zaista ima nekog na bidu i asku osim tebe i njega on moze cijeli dan kupovati tu opciju po $1000 i prodavati je po $1500 kad god neko hitne MARKET button i ako opcija ostane u tom spreadu. I jos neki zaradjuju na Trading Fee-ju koji nije mali jer preko 10 kontrakata placas $40 PLUS dodatno za svaki kontrakt ovdje u Can. to doduse ide brokerskom posredniku ali nekad je to ista kuca. ako to zvuci pre dobro kako ti kazes onda svakako ne za trejdere, nego za njih, MM..!
08.12.2004. (22:41)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
novac
Just keep up the good work. Pozdrav.
08.12.2004. (16:04) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
novi
majstore dobro te ide. neka te ne brine sto nema puno ljudi. i sam si rekao da jako malo ljudi trguje, a jos manje zivi od tog trgovanja. a mozes zamisliti koliko njih onda govori hrvatski. samo nastavi, formirat ce se grupa ljudi koji ce te pratiti. Pozdrav
08.12.2004. (16:54) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bluebird
Kaj se tiče simulatora na investopedi ima neka ograničenja koja mene smetaju a ima i par bug-ova pa ću potražiti bolji. Ako nađem javim ti.
08.12.2004. (17:17) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
bluebird
Pitanje o likvidnosti opcija pošto imam iskustva samo s papirnatim tradanjem a tamo postoje "umjetna" pravila o likvidnosti. Čitajući tvoj blog zbunilo me kaj si napisao u nekom komentaru da market makeri osiguravaju likvidnost tako da to NE utječe na cijenu opcije. Ovo me zbunjuje. Ako sam te dobro shvatio to bi značilo da npr: Opcije xyz 100 dec ima open intrestom 200 i volumenom u tom danu recimo 50 contracta. Bid 10 Aks 11. Ja želim kupiti 100 contracta i dajem market order. Ako sam te shvatio to bi značilo da ja dobivam svih 100 ugovora po bid cijeni bez obzira kaj kupujem skoro dvostruki volumen od trajdanog taj dan? Ako je tako, kaj bi se desilo kad bi dao order za broj ugovora koji premašuju open intrest za tu opciju? Ovo mi zvuči predobro da bi bilo istinito. Naime ja trejdam opcije za male kompanije i često ne mogu kupiti ono kaj želim jer se simulator žali da prelazi volumen za taj dan (umjetno ograničenje simulatora da bi igra bila realnija). OK, to je ograničenja simulatora ali me zanima da "za pravo" dam order za veći broj ugovora da li bi ih dobio sve po istoj cijeni? Uh, nadam se da sam bio barem malo jasan kaj pitam.
08.12.2004. (17:31) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
BLUEBIRD: ovo je izgleda pitanje koje mnoge muci pa cemo ga posebno obraditi kad dodjemo do toga. probati cu pojasniti koliko to mogu na malo mjesta. Ako pogledas pazljivo taj unos dolje vidjeti ces da ja NE tvrdim da Market Maker NE MOZE dignuti cijenu opcija ili da ces dobiti sve po istoj cijeni. to ovisi o vise stvari, a u tvom primjeru ako hoces kupiti opciju koja nije likvidna to ce se svakako ODRAZITI na cijeni opcije jer ce MM traziti premium price da ti proda opcije kad niko nece stati sa druge strane. ono sto ja velim je da je PORAST CIJENE te opcije bitno OGRANICEN pokretom underline share-a. ti znas sigurno kako izgleda OPTION SPREAD u kojem vidis sve strike-ove za neku opciju za dati mjesec. e pa mozes li ti zamisliti npr da at-the-money strike opcije CALLa prijedje u cijeni neku in-the=money SAMO ZATO jer na tom strike-u je veca potraznja (tj. ti kupujes dok na drugom strike-u niko?)? odgovor je NE- NIKADA! kuzis? dakle cijeli option grid se mice i mice se u odnosu na underline (i potraznju i volatility i time itd.. sve ono sto je po Black-Scholes precizirano). Ako se SHARE ne mice - da li ti MM ti moze dici cijenu za 100 opcija na market? DA ali koliko? Ne PUNO vise od ogranicenja koje mu namece underline share, ostali strikeovi i sve ostalo gore napomenuto. to je velika razlika od trejdanja sherova gdje gornje ili donje granice (u danu) prakticki NEMA. Problem je sto se najcesce micu I share-ovi u isto vrijeme kad I opcija a to je onda sasvim druga stvar. na kraju ne zaboravi da MM zaradjuju upravo NA SPREDU koji se povecava kad je opcija nelikvidna- dakle u tvom primjeru bi morala biti puno veca od 10-11 ako je NELIKVIDNA u isto vrijeme, more like 10-15 ili cak 20. znas koliko kosta 100 kontrakata po 15 svaki? to je 1500 po 1 opciji (jer cijenu opcije mnozis sa 100) odnosno $150,000 na kojem on zaradi (u nasem primjeru) taj spred od $500 po callu odnosno $50,000 za 100 kontrakata, to nije malo za jedan trejd! a ako zaista ima nekog na bidu i asku osim tebe i njega on moze cijeli dan kupovati tu opciju po $1000 i prodavati je po $1500 kad god neko hitne MARKET button i ako opcija ostane u tom spreadu. I jos neki zaradjuju na Trading Fee-ju koji nije mali jer preko 10 kontrakata placas $40 PLUS dodatno za svaki kontrakt ovdje u Can. to doduse ide brokerskom posredniku ali nekad je to ista kuca. ako to zvuci pre dobro kako ti kazes onda svakako ne za trejdere, nego za njih, MM..!
08.12.2004. (22:41) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...